La recherche quantitative

En relation avec les analystes extra-financiers, la recherche quantitative :

• propose des pistes de réflexion méthodologique sur la façon d’utiliser les données ESG des fournisseurs ;
• procède à des simulations historiques sur les critères ESG afin de faciliter l’évaluation des enjeux et la définition des pondérations sectorielles de chacun des critères ;
• examine, a posteriori, le comportement des titres selon leur notation ESG afin de vérifier si ces dernières sont source de performance.

Sur la période de janvier 2006 à décembre-2008 les notations + 1 et + 2 sur-performent le marché tandis que les notations -1 et -2 le sous-performent.

En relation avec les gérants, la recherche quantitative :

• procède à l’audit des processus de gestion existants et propose des pistes d’amélioration ;
• constitue des portefeuilles modèles à partir de divers signaux dans le cadre d’un budget de risque donné ;
• établit le suivi du risque et de la performance d’un point de vue ESG.

L’équipe de recherche procède en outre à la conception de modèles et à la réalisation d’études quantitatives diverses : analyse de l’impact des notes ESG sur les cours boursiers, comparatifs ISR / non ISR, etc.

La recherche quantitative mesure et analyse la contribution de l’ISR à la performance